Kopīgot:
Jutīguma analīze par to, kas darbojas, kā to izdarīt un piemērs
The jutīguma analīze ir paņēmiens, kas nosaka, kā neatkarīgu mainīgo ietekmi uz atkarīgo mainīgo pie dažādiem pieņēmumiem. Pētījums par to, kā matemātiskā modeļa vai sistēmas rezultāta nenoteiktību var attiecināt uz dažādiem avotiem tās ievades mainīgajos lielumos.
Šo metodi izmanto īpašos ierobežojumos, kas ir atkarīgi no viena vai vairākiem ievades mainīgajiem lielumiem, piemēram, ietekme, ko procentu likmju izmaiņām (neatkarīgs mainīgais) ietekmē obligāciju cenām (atkarīgais mainīgais)..
Jutīguma analīze, ņemot vērā dažus mainīgos lielumus, ir veids, kā prognozēt lēmuma iznākumu. Tas ir arī pazīstams kā simulācijas analīze vai "kas notiks". Veidojot konkrētu mainīgo kopumu, analītiķis var noteikt, kā mainīgās izmaiņas ietekmē rezultātu.
Saistītā prakse ir nenoteiktības analīze, kas vairāk koncentrējas uz nenoteiktības kvantitatīvo noteikšanu un izplatīšanu. Ideālā gadījumā būtu jāveic kopā neskaidrības un jutīguma analīze.
Indekss
- 1 Ko tas izmanto??
- 1.1. Uzticības modelim novērtējums
- 1.2. Lietojumi
- 2 Kā to izdarīt?
- 3 metodes
- 3.1 Vietējā jutīguma analīze
- 3.2 Globālā jutīguma analīze
- 4 Piemērs
- 5 Atsauces
Kas tas ir??
Viens no galvenajiem jutīguma analīzes lietojumiem ir vadītāju un lēmumu pieņēmēju modeļu izmantošana. Visu nepieciešamo saturu var izmantot lēmuma modelim, atkārtoti izmantojot jutīguma analīzi.
Tas palīdz lēmumu analītiķiem saprast neskaidrības, priekšrocības un mīnusus ar lēmumu modeļa ierobežojumiem un apjomu.
Lielākā daļa lēmumu tiek pieņemti nenoteiktībā. Viens no secinājumiem ir panākt, ka visi nenoteiktie parametri tiek aizstāti ar paredzamajām vērtībām; tad tiek veikta jutīguma analīze.
Uzticības modelim novērtējums
Tas būtu pārtraukums, ja kāds pieņem lēmumus, norādot, cik jutīgas būs izvēles iespējas, mainot vienu vai vairākus ievades mainīgos. Laba modelēšanas prakse prasa modelētājam veikt uzticamības novērtējumu modelī.
Pirmkārt, tam ir nepieciešams noteikt jebkura modeļa rezultātu nenoteiktību (nenoteiktības analīze); otrkārt, novērtējiet, cik daudz katra ieguldījuma veicina rezultātu nenoteiktību.
Jutīguma analīze pievēršas otrajam no šiem punktiem (lai gan nenoteiktības analīze ir nepieciešams priekštecis), veicot nozīmīguma nozīmi, ievada mainīgo lielumu stiprumu un atbilstību, lai noteiktu rezultāta variāciju..
Modeļos, kas ietver daudzus ievades mainīgos, jutīguma analīze ir būtiska sastāvdaļa modeļa konstruēšanai un kvalitātes nodrošināšanai.
Lietojumi
- Jutīguma analīzes galvenais pielietojums ir norādīt simulācijas jutību pret nenoteiktību modeļa ievades vērtībās..
- Tā ir metode, kā prognozēt lēmuma iznākumu, ja situācija ir atšķirīga salīdzinājumā ar galvenajām prognozēm.
- Tas palīdz novērtēt stratēģijas risku.
- Tas palīdz noteikt, cik atkarīgs ir rezultāts attiecībā uz konkrētu ievades mainīgo. Analizējiet, vai atkarība palīdz novērtēt saistīto risku.
- Palīdziet pieņemt informētus un atbilstošus lēmumus.
- Tas kalpo, lai meklētu kļūdas modelī, atrodot negaidītas attiecības starp ierakstiem un rezultātiem.
Kā to izdarīt?
Finanšu analītiķi visbiežāk izmanto jutīguma analīzi, kas tiek saukta arī par analīzi, lai prognozētu konkrētas darbības iznākumu, ja to veic noteiktos apstākļos..
Jutīguma analīze tiek veikta noteiktajās robežās, ko nosaka neatkarīgo ievades mainīgo kopums.
Piemēram, jutīguma analīzi var izmantot, lai izpētītu procentu likmju izmaiņu ietekmi uz obligāciju cenām, ja procentu likmes palielinās par 1%.
Jautājums "Kas notiek, ja ...?" Būtu: Kas notiek ar obligācijas cenu, ja procentu likmes pieaugs par 1%? Uz šo jautājumu atbild ar jutīguma analīzi.
Analīzi var veikt Microsoft Excel lapā, opciju izvēlnes sadaļā "Dati", izmantojot pogu "Hipotēzes analīze", kas satur "Meklēšanas mērķi" un "Datu tabula".
Jutīguma analīzes veikšanai ir dažādas metodes:
- Modelēšanas un simulācijas metodes.
- Scenāriju pārvaldības rīki, izmantojot Microsoft Excel.
Metodes
Pastāv galvenokārt divas metodes jutīguma analīzei:
Vietējā jutīguma analīze
Tā pamatā ir atvasinājumi (skaitliski vai analītiski). Vietējais termins norāda, ka atvasinājumi tiek ņemti vienā punktā. Šī metode ir piemērota vienkāršām izmaksu funkcijām.
Tomēr tas nav iespējams sarežģītiem modeļiem, piemēram, modeļiem ar pārtraukumiem, jo tie ne vienmēr satur atvasinājumus.
Matemātiski izmaksu funkcijas jutīgums attiecībā uz noteiktiem parametriem ir vienāds ar izmaksu funkcijas daļēju atvasinājumu attiecībā uz šiem parametriem..
Vietējā jutīguma analīze ir "viena paņēmiena" metode. Analizējiet viena parametra ietekmi uz izmaksu funkciju, saglabājot citus parametrus.
Globālā jutīguma analīze
Globālā jutīguma analīze ir otrā pieeja jutīguma analīzei, ko bieži īsteno, izmantojot Monte Karlo metodes. Šī pieeja izmanto globālu paraugu kopumu, kas kalpo, lai izpētītu dizaina telpu.
Piemērs
Džons ir atbildīgs par Holiday CA pārdošanu, kas pārdod Ziemassvētku rotājumus iepirkšanās centrā. Jānis zina, ka atvaļinājuma sezona nāk un tirdzniecības centrs būs pārpildīts.
Vēlaties uzzināt, vai klientu satiksmes pieaugums tirdzniecības centrā palielinās kopējo veikala pārdošanas ieņēmumus un, ja tā, tad kādā apjomā.
Ziemassvētku rotājumu paketes vidējā cena ir 20 ASV dolāri. Pagājušā gada brīvdienu sezonā Holiday CA pārdeva 500 Ziemassvētku rotājumu iepakojumus. Tā rezultātā kopējais pārdošanas apjoms bija 10 000 ASV dolāru.
Pēc jutīguma analīzes konstatēts, ka 10% klientu satiksmes pieaugums tirdzniecības centrā palielina kopējo pārdošanas apjomu par 7%.
Izmantojot šo informāciju, John var prognozēt, cik daudz naudas veikals radīs, ja klientu satiksme palielināsies par 20%, 40% vai 100%.
Pamatojoties uz parādīto jutīguma analīzi, var redzēt, ka kopējais pārdošanas apjoms pieaugs attiecīgi par 14%, 28% un 70%..
Atsauces
- Vikipēdija, brīvā enciklopēdija (2018). Jutīguma analīze. Uzņemts no: en.wikipedia.org.
- Investopedia (2018). Jutīguma analīze. Ņemts no: investopedia.com.
- IFC (2018). Kas ir jutīguma analīze? Ņemts no: corporatefinanceinstitute.com.
- EduPristīns (2018). Viss, ko vēlaties uzzināt par jutīguma analīzi. Uzņemts no: edupristine.com.
- David J. Pannell (1997). Jutīguma analīze: stratēģijas, metodes, koncepcijas, piemēri. Lauksaimniecības un resursu ekonomikas skola, Rietumu Austrālijas Universitāte. Uzņemts no: dpannell.fnas.uwa.edu.au.